第71章 量化程序在A股小试牛刀
2014年2月7日是春节后第一个交易日。
这天上证指数开盘低开一个多点,开盘点位2022点。
随后指数低开高走,涨幅056,最终收盘点位20445。
“农历新的一年,马年第一个交易日,指数开门红,暗示今年股市会不错。”
随后几天指数走出了一波反弹行情,最高到达2189附近,指数春节后这几天涨幅差不多有8左右。
创业板股票和小盘股这段时间表现不错。
尤其有一个叫九安医疗的股票,因为蹭上了智能穿戴的概念。
股价不到一月从14涨到了28元之多。
不少股民买到了这只牛股。
王硕则和衡妹三人,在节后验证着量化交易系统。
使用的是10个子基金账号,里面各放了100万。
刚开始他们设置的量化参数是3成仓,不敢满仓进行操作。
5个交易日操作下来,平均每个基金账户盈利10个点。
衡妹几人看着红彤彤的账户。
杨洋:“这才5天,每个账户就赚了10万,10个账户就是100万。”
衡妹:“这股市来钱也太快了吧。”
沈翔:“这是3成仓位,要是满仓,这不得赚300万。”
杨洋:“天哪,300万,这是我在味途10来年的工资。”
王硕则给大家泼了盆冷水。
王硕:“春节后这几天大盘都涨了8个点多,行情好,我们的量化交易系统才赚了10,如果过几天指数走差,才是考验我们量化交易系统的时候,我们的目标是穿越牛熊,无论行情好还是行情不好,都有做t的机会,降低成本。”
杨洋:“这个还与大盘行情好不好有关系啊。”
王硕:“对,大盘是大部分股票的风向标,如果大盘持续上涨,大部分股票也会跟着上涨。”
衡妹:“原来我们量化交易系统是沾了指数的光。”
衡妹几人不免有些担忧。
杨洋:“还真担心我们的量化系统在行情不好的时候表现。”
沈翔:“是啊,我也担心。”
王硕:“行情不好的时候才是验证我们量化系统的含金量,如果在行情表现不好的时候还能盈利,那才是一个摇钱树。”
杨洋:“我们的量化系统能做到吗?”
衡妹:“肯定能啊,我相信王硕。”
王硕:“理论是可以的,但是保证行情不好的时候整体是盈利的,或者比指数跌幅亏的少,这才是我们的量化系统目标。”
听着王硕讲述,几人内心更佩服了些,想不到王硕对股市懂得这么多。
看来王硕与股神拉菲特午餐受益很多。
王硕:“杨洋、翔哥,你们统计下我们量化系统这几天的交易数据,做个图和报表出来,我们比较下每日的数据,看看有没有优化的空间。”
杨洋:“好,王硕,我们是不是可以研发一个做报表的程序,这样不用我们人工再去统计了。”
王硕:“杨洋,这个是一个好的建议,这块程序由你和翔哥负责吧。”
沈翔:“交给我们两个了,我们对股市还有些懵懂,代码才是我们的长处。”
王硕:“翔哥,杨洋,股市的知识以后有的是时间,后面我也会教下你们。后面我再给你们发一些书籍,像日本蜡烛图,股市k线和指标的书籍。”
杨洋:“好,跟着王硕,我们慢慢都成了小股神。”
沈翔:“小股神!!!”
王硕:“衡妹,我们两个在选一些股市标的,作为接下来我们量化系统的交易股票。”
衡妹:“好,我对股市也不太熟悉哎。”
王硕:“没事,我来教你,我们量化交易最关心的是流动性。你打开东方财富交易软件。”
衡妹在自己的笔记本上打开了东方财富交易软件。
王硕:“衡妹,你看,首页这里有各个指数的表现情况,还有各个板块,以及涨停板的个股一个概览。”
看着屏幕上的曲线,还有红色、绿色的线条,衡妹不禁有些懵。
衡妹:“王硕,这个我完全看不懂哎。”
王硕:“没事,慢慢来,我教你。”
衡妹对首页熟悉了后,王硕拿着鼠标点了【沪深排行】这个按钮。
里面弹出的是按照涨幅排名的上海和深圳的一些股票。
涨停板的排在最前面。
王硕:“衡妹,我们关心的是流动性。”
衡妹:“什么是流动性。”
王硕:“流动性通俗的来说,就像一条河流,流动性高的股市就像一条宽阔的河流,水流顺畅,容易航行。相反,流动性低的股市则像一条狭窄的溪流,水流缓慢,容易受阻。对于股市来说,流动性大的股票就是成交量占比比较高的股票。”
衡妹:“原来是这样。”
王硕:“我们按照成交金额进行排序就行,我们交易的股票要选择每日成交金额大于2亿的股票。”
衡妹按照王硕的说法,对股票进行了排名。
衡妹:“那这样来看不是排名越靠前的流动性越好吗?”
王硕:“话是这么说,但是前面的股大多是大盘股,每日振幅很小,不一定适合我们量化系统进行交易。”
王硕又给衡妹讲了其它的一些指标,比如周线必须在10周均线上方,最好是上升趋势的股票。
在2014年的股市,沪市与深市两个市场成交量加起来不超过3000亿。
衡妹:“今天我学到不少知识哎。”
王硕:“恩,衡妹你消化下,以后你就按照这个策略选择相应的股票,每日动态更新我们的股票池。这样我们的量化程序效果更好。”
衡妹:“好嘞,王硕,我们这个选股的策略能写成一个程序吗?”
王硕:“可以是可以,但是我更想人工来选,这样能慢慢练习衡妹你的盘感,以后我们还要走出国外,必须对k线走势要非常的熟悉。”
衡妹:“原来如此,我们这个量化交易系统走出国外可行吗?国外应该有很多量化交易公司吧?”
王硕:“确实,国外有很多对冲基金,他们是专门做量化的,我们会遇到竞争对手,所谓狭路相逢勇者胜,不敢亮剑,还如何割国际投资者。”
衡妹:“今天听你一番话,真是学到了很多知识。”
王硕:“慢慢来衡妹,你们要学的知识还有很多。”
衡妹:“王硕,你的大脑是怎么装下这么多知识的。”
王硕:“这个是秘密!”